近年来, 随着全球气候变暖, 北极航线成为了全新的国际贸易与运输通道. 然而, 由于北极航线的开通年份较晚, 历史数据很少, 使北极航线航次量的中长期预测非常困难; 除此之外, 北极航线航次量数据波动剧烈, 这进一步提高了预测难度. 为了解决北极航线航次量中长期预测问题, 本文提出了一种 “分解-重组-融合-预测” (decomposition-recombination-fusion-forecasting, DRFF) 框架. 该框架首先使用 STL (seasonal and trend decomposition using loess) 分解分别将北极航线航次量数据和北极海冰面积数据分解为趋势项、季节项和剩余项; 其次, 将两个趋势项组合, 并提出斜率融合预测方法对航次趋势项进行预测, 同时将两个季节项组合, 并提出 LSTM-CNN-DNN 融合预测方法对航次季节项进行预测; 然后, 使用灰色波形模型对航次残差项进行预测; 最后, 将上述三个预测结果进行集成, 得到北极航线航次量预测结果. 实验结果表明, 本文提出的 DRFF 模型在北极航线航次量中长期预测中表现极佳, 提前 12 步预测的 MAPE (mean absolute percentage error) 仅为 6.08%, 比现有多变量融合预测方法具有更高的精度.

全球森林火灾的频繁发生突显了森林火灾预测在灾害管理中的重要性, 其中森林火灾蔓延趋势预测是极为关键的一个环节. 本文基于 McArthur 蔓延模型有效构建了反映真实火灾蔓延趋势的有向图网络, 提出了一种预测森林火灾蔓延趋势的融合多指标链路预测模型 IMI-LP. 该模型基于火势动态变化趋势和节点间静态属性, 对包含多种动静指标的特征向量进行融合学习, 实现了极端远距离森林火灾蔓延事件的高精度预测. 基于 2022 年 11 月澳大利亚历史火灾数据的实证分析显示, IMI-LP 模型相较于传统链路预测算法, 在实际应用中展现了更优异的性能, 其在测试集上的 AUC 值高达99.97%, 平均精确率 AP 达到 86.65%, 为森林火灾应急资源的分配提供了有力的决策支持.

煤炭作为我国重要的能源资源之一, 受市场多种因素影响导致煤价时序数据呈现高度随机波动和非平稳性, 为刻画上述特征, 本文提出了考虑多元多尺度特征驱动两阶段参数寻优的煤炭价格预测框架, 对环渤海动力煤指数进行预测. 首先, 利用多元分解算法实现多变量多尺度子序列特征提取并重构; 其次, 利用时序模型、人工智能模型以及深度学习技术分别对重构后的高、中、低频进行预测; 最后, 利用 “分解集成” 思想, 结合智能算法对高、中频预测模型参数和重构序列组合权重进行动态寻优, 实现价格指数的预测. 预测结果显示, 所提框架表现优异且鲁棒性较好, 优于基准模型, 可用于煤炭价格的短期预测.

消费者需求的精准预测对把握需求动态、优化企业资源配置至关重要. 然而, 现有模型未有效揭示企业间动态隐式协同关系 (即企业间经营状态关联关系的动态演变) 及其与显式空间结构 (即企业间地理距离) 对消费者需求预测的综合作用. 二者结合能够有效刻画空间集聚效应下企业间相对静态的地理距离与实际商业环境中企业间随时间演变的经营状态关联关系的综合作用, 对消费者需求多样且快速变化的服务行业具有重要意义. 本文提出 SF-STAGCN (sequential feature based spatial-temporal attention graph convolutional network) 模型, 该模型通过时空注意力机制获取不同企业跨时段经营特征的相似性, 进而动态调整关系权重, 揭示企业间随时间演变的隐式协同关系; 结合图卷积神经网络深入剖析隐式协同关系与显式空间结构的综合作用. 实验结果表明: 所提 SF-STAGCN 模型显著优于前沿基线模型; 从在线评论中提取的、随时间变化的时序特征能够深化模型对动态隐式协同关系的理解, 有效提升模型预测性能. 本研究为服务行业精准分析消费者需求, 优化经营策略提供了理论支撑.

反馈环结构分析是复杂系统发展对策生成的一个关键, 反馈环极性是对策方向确定的重要依据, 但因果链的极性转移会直接影响系统反馈环极性的判断; 政策仿真分析是系统发展策略是否实施以及如何实施的重要依据, 如何融合反馈环结构与政策仿真分析优势, 生成具备可实施性、准确度较高的管理策略是待深入研究的重要问题. 针对以上问题, 本文提出关键因果链反馈环结构与仿真分析策略生成法: 首先, 通过数值仿真测算系统运行参数值, 分析策略因子关联因果链及反馈环极性转移情况; 然后, 在此基础上, 通过反馈环结构深度剖析系统行为, 生成系统发展管理对策; 最后, 通过策略实施未来效益仿真分析, 提出促进系统发展的管理措施. 以乡村生态农业产业链高质量发展为例, 进行了该方法的应用研究, 从产业链深度融合、绿色生产和多元优质农产品供给三个方面提出三条管理策略, 验证了该方法在动态复杂系统管理策略确定中的有效性. 新建的关键因果链反馈环结构与仿真分析策略生成法, 能为动态复杂系统发展生成可实施性强、可靠性高的管理策略.

在事件间隔时间服从指数分布的高质量过程监控中, 存在因历史样本量不足导致不能准确推断受控参数的问题. 为解决此问题, 本文提出了一种基于贝叶斯迁移学习的过程监控方案, 利用服从指数分布的源域和目标域对高质量过程中的事件间隔时间进行建模, 通过变量参数的联合先验分布表示两个相似过程的相关性, 并利用贝叶斯推断和广义超几何函数推导出目标过程受控状态下的后验分布、后验期望、后验方差和后验累积分布函数的封闭形式, 从而为阶段 II 提供高效的在线实时监测控制图. 最后, 文中利用数值模拟和案例分析, 使用平均报警时间 (ATS) 指标验证了我们提出的指数分布贝叶斯迁移学习方案可以有效利用源域数据提高对目标过程的监控水平.

随着乡村振兴战略的深入推进和农村分布式能源系统 (rural distributed energy system, RDES) 的不断发展, RDES 参与外部能源市场交易日益普遍. 针对多系统合作参与外部能源市场交易及效益分配问题, 本文提出一种考虑电-碳-生物质交易的农村分布式能源系统群混合博弈优化模型. 首先, 构建 RDES 运行结构及设备模型, 设计多个 RDES 间电-碳-生物质点对点交易 (peer-to-peer trading, P2P) 路径. 其次, 构建农村分布式能源系统群 (rural distributed energy system group, RDESG) 与上级能网 (energy network, EN) 的主从博弈决策模型, 其中 EN 以收益最大化为目标, 考虑能量传输及售能价格约束, RDESG 以运行成本最小化为目标, 考虑系统间能量交易约束及设备运行约束. 然后, 结合边界贡献率和电, 碳, 生物质多能共享贡献率, 构建合作博弈非对称纳什议价模型. 最后, 基于 KKT 条件利用 Big-M 法和强对偶理论将主从博弈双层问题转换为单层混合整数线性规划问题求解, 结合交替方向乘子法 (alternating direction multiplier method, ADMM) 求解合作博弈. 结果表明本文所提的混合博弈优化模型, 提高了农村新能源消纳率, 生物质资源化利用率及环境效益, 实现了各系统间的互联互通, 能量共享, 多方共赢.

研究分析了一类具有网络特征的出行决策问题, 出行者在进行选择时同时受到负向道路拥挤和正向社会互动的影响. 基于路径选择情景, 构建了考虑社会互动影响的 Logit 离散选择模型. 分析发现在社会互动的影响下, 即使在双路径并行的简单网络中, 也可能存在多重随机用户均衡配流, 并解析得出异质路径情形下确保均衡唯一的社会互动强度范围. 针对一般交通网络情形, 将随机用户均衡配流问题转化为了一个等价的非线性数学规划模型, 采用相继平均法实现了均衡求解. 数值算例表明, 社会互动对系统总出行时间成本的影响是非单调的, 当出行者之间的社会互动强度适中时, 有助于缓解交通拥堵.

本文针对移动机器人履单系统中多机器人任务分配与路径规划联合优化问题, 创新性地提出一种分层多智能体深度强化学习方法, 有效解决了联合优化中的维度爆炸与动态耦合难题. 该方法将机器人建模为具有双层架构的智能体, 顶层负责任务选择, 底层负责路径规划, 通过分层设计缓解联合优化维度灾难、通过层间交互协作提高优化效率. 在此基础上, 构建双层马尔可夫决策过程模型, 在奖励函数中引入任务进度权重因子以及碰撞和拥堵惩罚, 引导智能体根据环境动态变化学习最优策略. 最后, 提出改进的分层多智能体优势演员—评论家算法求解该模型. 实验结果表明, 本文方法在平均回报、拣选总耗时和拣选路径总长度等多个关键指标上均优于对比算法, 且随着问题规模扩大其优势越明显.

鉴于投标者的决策行为普遍具有参考点依赖特征, 且一口价与保留价等外显价格常作为其形成参考点的重要依据, 本文突破传统外生预设参考点的局限, 引入由保留价与一口价共同决定的广义参考点并构建一口价拍卖模型. 通过理论分析刻画投标行为与定价策略的一般规律, 并在线性特例下通过数值分析揭示其内在经济机制. 研究发现: 均衡投标策略关于私人估值和参考点单调递增, 关于竞价成本单调递减; 在高估值或高参考点条件下, 投标者更倾向于选择一口价成交. 卖方的最优策略是协调设定保留价与一口价以引导投标者的参考点预期, 其核心在于设定一个在均衡中以正概率被接受的一口价. 数值结果表明: 保留价随效应强度的变化规律在不同权重下呈现差异, 一口价则随效应强度和权重增加而递减. 随着参考点的提高, 卖方、拍卖行、系统的期望收益及投标者的期望支付均上升, 反之则均下降.

近年来, 极端天气等风险频发对调水工程水资源调度的稳定供给带来了极大挑战, 随着信息技术与调水工程的深度融合, 如何发挥数字技术优势, 提升供应链韧性是我国调水工程可持续发展亟待解决的关键问题. 本文从单一和多元组态视角出发, 构建了水资源调度数字化影响调水工程可持续供应链韧性研究模型, 以 425 份有效数据样本, 采用结构方程模型 (SEM) 和模糊集定性比较分析 (fsQCA) 方法进行了实证分析. 研究发现: 1) 价值共创是水资源调度数字化影响调水工程可持续供应链韧性的关键中介变量, 环境动态性正向调节水资源调度数字化与价值共创之间的关系. 2) 水资源调度数字化及价值共创均不能单独实现高水平的调水工程可持续供应链韧性, 产生高吸收能力、高响应能力及高变革能力的条件组合均存在多重作用路径. 本文系统性地探讨了水资源调度数字化影响调水工程可持续供应链韧性的机制, 以期为调水工程可持续供应链韧性提升提供理论指导和管理启示.

在全球水资源供需失衡日益严峻的背景下, 跨国界河流水资源合作成为化解流域各国水资源矛盾纠纷、维护区域和平稳定的重要战略选择. 为了分析随机因素和群体规模对跨国界河流水资源合作演化的影响, 基于 Moran 过程构建跨国界河流有限国家群体水资源合作随机演化博弈模型, 分别计算期望收益主导的强选择情景和随机因素主导的弱选择情景下互惠策略占优的收益条件和群体规模, 通过数值仿真对比分析两种情景下不同因素对流域国家策略选择演化的影响. 研究结果表明: 流域国家的策略选择主要取决于成本收益因素、随机干扰因素以及群体规模; 强选择情景下互惠策略成为演化稳定策略的条件比弱选择情景更为严格; 流域国家选择强硬策略的成本、协同收益、流域管理机构监管概率以及声誉损失与流域国家互惠策略选择正相关, 流域国家选择互惠策略的成本、说服成本以及水资源收益与流域国家互惠策略选择负相关. 本研究为推动流域国家开展跨国界河流水资源合作提供了参考和借鉴.

本文建立非合作-合作两型博弈模型刻画具有不同碳减排效率的制造商的产量竞争与碳减排技术合作之间的相互关系, 融合非合作博弈和合作博弈的模型与求解方法, 得到两个制造商的最优产量、最优合作策略及最优利润. 本文研究了两类产量竞争和减排技术合作共存问题:一是碳减排效率低的制造商 (制造商 L) 和碳减排效率高的制造商 (制造商 H) 进行产量竞争, 同时制造商 L 与技术提供商通过制定技术转移合同进行碳减排技术合作 (PT 模型); 二是两个制造商存在产量竞争同时通过成本分摊进行碳减排技术合作 (MT 模型). 进一步通过分析碳减排效率和碳交易价格等因素对制造商最优策略的影响, 对比不同模型下制造商的利润和碳排放量, 得到制造商 L 进行碳减排技术合作模式选择的条件. 主要结论如下: 1) 碳交易价格越高, 制造商 L(H) 在 PT 模型下的利润越高 (低), 而在 MT 模型下的利润越低 (高). 2) 当碳减排成本系数较小, 且碳交易价格较小时, 两个制造商在PT 模型的碳减排效率均高于 MT 模型. 3) 制造商 L 在 PT 模型的碳排放量最低且利润最高, 而制造商 H 在 PT 模型的碳排放量最低, 在 MT 模型下的利润最高. 表明制造商 L 更偏好与技术提供商合作. 本文的研究可为解决制造商产量竞争和碳减排技术合作并存行为提供有效的统一分析方法, 研究结论亦可为制造企业的运营策略和碳减排技术合作模式选择提供决策依据.

在激烈的市场竞争中, 企业对供应商进行产品质量改善投资不仅有利于提高产品质量, 而且其投资决策将最终关系到企业的收益. 研究考虑一条由一个原始设备制造商 (OEM) 和两个供应商构成的供应链, 使用微分博弈模型研究环境风险、声誉风险及双风险下, 各风险因素对供应链成员的产品质量, 以及对 OEM 的供应商产品质量改善投资决策的影响. 研究结果表明: 1) OEM 面临的环境风险与声誉风险会对其自身产品, 以及上游供应商的产品质量产生负面影响. 这是因为环境风险和声誉风险直接降低了 OEM 产品的质量及销量, 从而间接导致供应商订单量和收入的下降, 因此, 供应商会通过降低其产品质量的方式来降低成本从而保证自身利润. 2) 无论是单一风险还是双风险环境下, OEM 的投资决策取决于其自身对供应商产品质量改善投资的效率, 以及受资供应商实现产品质量的效率. 当受资供应商实现产品质量的成本系数小于一定阈值时, 即受资供应商实现产品质量的效率较高时, OEM 无需进行投资. 当该成本系数大于一定阈值时, 即其实现产品质量的效率较低, 同时 OEM 对供应商产品质量改善投资的成本系数小于一定阈值, 即 OEM 对供应商产品质量改善投资效率较高, OEM 投资供应商提升质量有利于其利润增长, 否则, 不投资是其最优策略. 3) OEM 的投资成本系数阈值随环境风险单调递增, 但随声誉风险单调递减. 这意味着环境风险的增加将使那些产品改善效率较低的 OEM 有机会通过投资供应商获利, 而声誉风险的增加却将阻碍此类 OEM 通过投资实现利润增长.

为分析不同再制造模式下累进碳税政策的实施效果, 基于累进碳税政策构建由原始制造商和再制造商组成的供应链博弈模型, 对比分析累进碳税政策对三种再制造模式的市场竞争、消费者剩余和环境效益的影响, 确立累进碳税下最优再制造模式、实现经济和环境效益同时达到最优. 研究得到主要结论: 1) 累进碳税税率的提升会提高单位新产品和单位再制造产品的零售价格, 但是, 也会提高废旧产品的回收率和再制造产品的销售量, 同时降低新产品的市场销售量. 2) 独立再制造模式能够实现更高的废旧产品回收率与消费者福利水平, 同时显著降低环境影响, 因此, 在知识产权保护强度较弱时, 采取独立再制造模式最优. 3) 外包再制造模式相较于授权再制造模式展现出更优的资源循环效率与环境效益, 因此, 当知识产权保护强度较高时, 采取外包再制造模式最优.

平台经济的兴起推动了平台企业和新创科技企业开展嵌入式创新范式的实践, 建立科学的治理机制有助于促进系统成员的高效协作和平台生态系统的有效运行. 文章基于嵌入式创新视角, 构建了包含平台企业、新创科技企业和在位企业的两阶段动态演化博弈模型, 系统分析各类主体在不同阶段的行为稳定性条件, 并结合数值模拟, 探讨初始意愿、阻滞和驱动因素对实现创新合作的影响. 研究结果表明: 1) 初始参与意愿是策略演化的基础性变量, 筛选匹配的合作伙伴是启动和推进创新合作的重要前提; 2) 收益嵌入因素具有双向调节作用, 系统成员的最低生态收益阈值直接决定其策略选择, 且任一主体综合投入的调整都会重构生态收益分配系数的可行区间, 影响合作稳定性; 3) 组织嵌入因素呈现阶段性特征, 资源嵌入阶段强势的关系控制意图会阻碍合作的开展, 而生态嵌入阶段较强的网络关系联结有助于提升系统成员的合作意愿, 尤其是平台企业作为网络关系的核心, 在稳定创新合作中发挥关键作用; 4) 规范与引导因素构成行为治理的双重驱动, 前者通过强化违约惩罚和降低机会主义收益遏制消极行为, 后者则通过增强激励措施激发成员的创新动力, 但当激励强度超过合理阈值时, 反而会导致系统创新活动的失败. 本研究为我国平台企业与新创科技企业在嵌入式创新实践中的治理策略设计提供了重要参考.

随着信息技术的发展和电子商务的兴起, 医药电商 B2B 作为一种新兴的商业模式, 逐渐在医疗健康领域占据了重要地位. 为优化医药电商与基层医疗机构间的库存管理, 提升医药供应链响应能力, 研究探讨了在转运策略下, 医药电商平台与基层医疗机构之间的横向库存共享优化方案. 基于Stackelberg 博弈理论, 构建了由单个 B2B 医药电商、多家异质基层医疗机构及多种药品组成的二级供应链模型, 分析在有无横向库存共享策略的情况下, 医药供应链成员的定价、订货决策及影响因素. 基于 1 药网数据进行算例分析, 探讨转运成本分担比例的变动对供应链决策的影响. 研究发现, 未实施横向库存共享策略时, 医药供应链成员通常会通过提高批发价格或订货量来应对需求波动, 不利于供应链整体效率的提升. 实施横向库存共享策略则能够实现供应链的 Pareto 改进, 一方面实现供应链的最大收益, 另一方面提高患者的就医体验. 同时, 在不同的市场环境和成本分配下, 转运成本分担比例在一定程度上会影响供应链决策. 医药供应链成员可以通过协商转运成本分担比例, 决定药品订货量及批发价格, 以提升自身收益, 实现双赢.

为刻画股价跳跃聚集形成的内在机理, 本文以行为金融学的外推理论为基础, 在连续时间消费资产定价框架下构建一个能捕捉股价跳跃聚集特征的资产定价模型, 然后研究投资者的股价跳跃外推偏差对市场均衡和资产价格的影响. 研究发现, 股价跳跃外推偏差的存在会导致模型中的股价产生同向跳跃聚集特征, 且相较于投资者完全理性的传统消费资产定价模型, 本文模型能产生更高的超额收益率和更大的股价波动率, 从而在一个统一的框架内为 “跳跃聚集” “股权溢价之谜” 和 “过度波动之谜” 提供解释. 此外, 基于沪深 300 股指的模型校准和模拟分析结果表明, 考虑股价跳跃外推偏差的模型能很好地匹配真实市场中金融资产的统计特征, 且能有效地刻画现实股票收益率的跳跃聚集特征.

碳排放权交易市场的建立丰富了企业应对碳风险的策略集, 会否由此实现企业的决策优化、风险下降乃至融资成本降低呢? 为明晰碳交易对微观企业融资的深层次影响, 本文构建双重差分模型考察碳交易与股权融资成本的关系. 结果发现, 相比未加入碳交易名单的企业, 参与碳交易的企业股权融资成本显著降低, 且被剔除出名单的企业股权融资成本显著上升. 机制测试发现, 参与碳交易的企业, 其股票买卖价差更小、特质波动率更低、融资约束更小、现金持有更多、ESG 得分更高且被诉概率更小, 说明碳交易通过降低企业的现金流风险、信息风险和声誉风险等渠道来减少其股权融资成本. 进一步分析发现, 碳交易的市场化程度越高, 带来的股权融资成本降幅则越大. 本文结果揭示了碳交易通过市场机制优化企业决策、减少风险并最终降低股权融资成本的逻辑, 由此拓展了碳交易市场影响微观企业的相关研究, 并为全国统一碳市场的建设提供了经验证据支持.

更好地发挥金融引擎助力农民增收致富是实现乡村全面振兴的必由之路. 本文以中国人民银行关于推进农村信用体系建设工作的指导意见 (银发〔2009〕129 号) 中的信用乡镇评选为冲击, 基于丰富多源的经济地理数据, 采用空间地理断点回归设计考察了农村信用体系建设对农村居民收入水平的影响及其作用机制. 研究发现, 信用体系建设使农村居民人均可支配收入显著提升了 11.18%. 机制分析表明, 通过提供信贷支持来促进农民专业合作社成立并带动就业是农村信用体系实现农民增收的重要渠道. 进一步的异质性分析发现, 农村信用体系建设的增收效应主要作用于人力资本水平较高、人口结构较年轻以及金融资源较丰富的地区. 本文的研究结论表明有效激发专业合作社的带动作用是实现共同增收的关键途径, 这为金融如何助力乡村振兴提供了具体的政策启示.

随着平台经济的飞速发展, 评论操控成了平台卖家争夺流量的不当竞争行为. 综合供给侧的流量争夺和需求侧的消费者防御视角, 本文研究评论操控对不同竞争关系 (直接竞争 vs. 间接竞争) 和竞争地位 (头部 vs. 非头部) 竞争者的溢出效应. 研究发现: 1) 平台卖家评论操控对其直接竞争者产生溢出效应, 溢出效应的方向取决于竞争者的竞争地位. 评论操控强度提升 1%, 即虚假好评的比例提升 1%, 平台头部直接竞争者的销量平均提升 0.039%, 非头部直接竞争者的销量则平均下降 0.026%. 2) 平台卖家评论操控对间接竞争者无显著溢出效应. 3) 品牌强度和产品价格削弱评论操控对头部直接竞争者的正向溢出效应, 增强评论操控对非头部直接竞争者的负向溢出效应. 本文挑战了评论操控 “损人利己” 的直觉, 发现对于平台头部卖家, 直接竞争对手的操控行为反而使其获利. 研究结论对平台不当竞争行为的治理和平台经济的高质量发展有重要的政策启示.

2016 年《关于构建绿色金融体系的指导意见》(以下简称 “《指导意见》”) 的出台使得我国成为全球首个建立比较完整的绿色金融政策体系的经济体. 在我国经济结构调整、发展方式转变的重要时期, 绿色金融体系如何优化资本市场资源配置, 能否助力企业绿色转型值得探讨. 本文基于 2011–2021 年 A 股上市公司数据, 采用双重差分方法实证考察了《指导意见》实施对绿色企业全要素生产率的影响及作用机理. 研究结果表明, 绿色概念上市公司全要素生产率在《指导意见》实施后显著提升, 其中国有企业、三大经济圈企业受影响显著. 机制分析表明, 融资约束放宽、信贷规模扩大是金融赋能绿色转型的重要渠道. 企业发行绿色债券、披露环境报告对全要素生产率的提升存在显著调节作用, 不披露、定性和定量披露环境业绩与治理情况的企业之间全要素生产率具有显著差异. 本研究对于评估绿色金融相关政策及绿色金融体系在微观经济层面的效益具有一定参考价值, 为进一步推动政策精准发力提供有益启示.

为应对百年未有之大变局, 中国提出构建 “以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进” 的新发展格局. 本文基于中国多区域投入产出表, 构建动态与静态 CGE (可计算一般均衡) 模型, 运用动态 CGE 模型模拟人口增长、税收调整及有效投资对双循环格局构建及相关经济变量的影响; 基于模拟结果筛选适宜的双循环比例系数, 并通过静态 CGE 模型分析其与技术水平、税收变动的协同效应对产业发展的综合影响. 研究结果表明: 人口、税率及有效投资对双循环比例系数存在差异化影响. 具体而言, 人口自然增长率提升和税率上调对双循环的促进作用相对有限, 而有效投资增加则显著推动双循环比例系数扩大. 基于此, 为保障经济平稳运行并促进产业发展, 需将双循环比例系数控制在 1$\sim $2 倍区间, 同时确保技术进步与双循环发展方向协调一致. 动态模拟显示, 适度提高税率 (5%$\sim $15%) 可加速产业转型升级; 当双循环比例系数为 1.2 倍时, 产业发展条件最为理想. 值得注意的是, 构建双循环格局需避免片面追求内循环占比的过度扩张, 以防对经济系统造成负向冲击. 本文通过理论建模与数值模拟, 为传统发展模式转型、双循环新发展格局的科学构建及产业升级提供了量化依据和政策启示.

自 2000 年以来, 我国经历了交通基础设施的大规模建设和数字经济的快速发展, 两者的联动对全国统一大市场的形成和深化产生了重要影响. 然而, 鲜有研究将两者结合起来进行考察. 本文利用工商企业注册数据估算城市的数字经济规模, 同时运用基于像素点通行质量方法估算的城市间交通时间矩阵, 研究交通基础设施和数字经济对全国统一大市场的影响. 研究发现: 1) 交通基础设施建设带来的时空压缩效应显著促进了城市间商品、人员和信息流动, 有效减弱了市场分割. 2) 公路运输时间的缩短对市场一体化的促进作用要大于铁路. 从时空差异上来看, 在东部城市群, 铁路货运和公路运输时间缩短对市场一体化的贡献逐年减弱; 但在西部城市群未观察到这种衰减趋势. 3) 数字经济与交通基础设施发挥协同效应, 共塑全国统一大市场, 其机制在于数字经济与交通运输的深度融合, 促进商品和信息流动、打破行政壁垒、降低交易成本. 本研究有助于深化对交通基础设施和数字经济的认识, 为构建高质量的全国统一大市场提供参考.

核心竞争力是企业持续竞争优势的关键, 但其度量方法及指标效度仍存在争议. 本文基于 2012–2023 年中国 A 股上市公司年报, 首次采用 “句-词库相似度” 机器学习算法, 结合命名实体识别法和程度词库, 构建了新的核心竞争力分析框架和指标体系. 本文从传统资源、人才资源、品牌资源、经营能力、创新能力、管控能力、产业链协同能力以及综合核心竞争力等维度进行效度检验, 结果表明该指标能有效反映企业核心竞争力. 基于此, 本文从债务融资、股权价值和不确定性冲击三个角度探讨了指标的应用效果. 研究发现: 1) 指标与债务融资成本显著负相关, 可揭示企业信用风险; 2) 可预测股票超额收益率和市场价值, 具有引导中长期资金投资的作用; 3) 能反映企业应对新冠疫情等冲击时的 “免疫力”. 本文为核心竞争力测度提供了新方法, 为投资者和监管决策以及我国建设世界一流企业提供了实践依据.

广义对数Moyal(GLM)分布作为一类新的重尾分布, 其与Moyal分布、半正态分布以及$\chi^2$分布有着密切的联系. 在文章中, 作者使用客观Bayes方法对其参数进行统计推断. 首先, 推导了各类先验形式, 包括概率匹配先验、Jeffreys先验、reference先验以及最大数据信息(MDI)先验, 证明了reference先验是概率匹配先验. 其次, 证明了基于Jeffreys 先验、reference先验以及MDI先验下的后验正常性, 结果表明, 这三类先验下的后验分布均是正常的. 模拟研究表明, 所提Bayes方法相对于最大似然估计法具有一定的优越性. 最后, 将所提Bayes方法应用于实际数据的分析中

文章旨在构造基于独立人口普查名单、事后计数调查名单和行政记录名单的三系统估计量, 以提高总体实际人口数及人口普查净误差估计精度. 为实现这一目标, 采用数理模型研究三系统估计量及其相关问题. 研究表明: 三系统估计量不能直接在总体内构造及使用; 三系统估计量为有偏估计量, 不仅要计算其抽样方差, 还要计算其偏倚及均方误差. 三系统估计量将在未来人口普查净误差估计中发挥主导作用, 逐步替代目前广泛使用的内含交互作用偏差的双系统估计量.

添加次序试验是指试验结果受成分先后加入顺序影响的科学试验. 文章考虑具有条件效应的添加次序试验, 即某特定成分$k$需在某特定成分$l$之前添加的情形. 首先基于具有条件效应的添加次序模型, 利用等价性定理证明了对于具有条件效应的全设计的最优性.研究发现, 在排序配对模型下的具有条件效应的设计矩阵结构和强度为3的添加次序正交表的结构具有类似的关系,因此基于强度为3的添加次序正交表可以构造出具有条件效应的最优部分设计. 最后利用单机调度问题验证了设计和模型的有效性.

文章在平衡排序集抽样 (RSS) 设计下研究了 $N(\mu ,{\sigma ^2})$ 分布中 $\mu$ 已知时, 总体方差 ${\sigma ^2}$ 的优良估计及其性质. 理论结果表明, 总体方差的平衡 RSS 估计比简单随机抽样 (SRS) 估计有效. 为进一步提高统计推断的效率, 文章提出了适用于该模型的 Fisher 信息量最大化 RSS 设计和拟充分完全统计量 RSS 设计, 并在这两种设计下研究了该模型中总体方差的优良估计及其性质. 研究结果表明, 总体方差的 Fisher 信息量最大化 RSS 估计和拟充分完全统计量 RSS 估计都比平衡 RSS 估计有效. 总体方差的拟充分完全统计量 RSS 估计比 Fisher 信息量最大化 RSS 估计有效. 另外,文章在平衡 RSS 下研究了 $N(\mu ,{\sigma ^2})$ 分布中 $\mu$ 未知时, 总体方差 ${\sigma ^2}$ 的优良估计及其性质. 研究结果表明, $\mu$ 未知时总体方差的平衡 RSS 估计比 SRS 估计有效. 实际数据分析进一步验证了这个研究结果.

模型平均是当下统计学界和计量经济学界的一个热点问题, 诸多模型平均方法相继被提出, 相应的权重所具备的统计性质也分别得到了验证. 多因变量模型是一类重要的统计模型, 在各个领域中都有着广泛的应用. 文章基于多因变量线性统计模型分别在MMMA (mahalanobis mallows model averaging)和MJMA (multivariate jackknife model averaging)的意义下获得了模型平均估计中关于权重的收敛速度, 并且验证的结果也涵盖了单因变量情形下模型平均估计权重的收敛速度. 此外, 文章通过相应的数值模拟来验证权重的收敛速度.